VBBO (Volume weighted Best Bid and Offer)
VBBO – der wahre Bestpreis
Der VBBO von Equiduct wird durch ein virtuelles Orderbuch berechnet, das alle sichtbaren Pre-Trade Informationen (Level ll Daten) der wichtigsten relevanten Märkte bündelt und damit einen Realtime Datenstrom generiert. Dieser gewährt Ihnen anhand einer einzigen Quelle Zugang zu paneuropäischen Wertpapier-Preisdaten.
VBBO ist die Benchmark für den Vergleich mit anderen Handelsplätzen.
Der VBBO wird sowohl für die Standard-Marktgröße als auch für die Retail- Marktgröße (RMS) berechnet. Der VBBO entspricht dem Preis, den Sie bei idealen Teilausführungen in allen wichtigen Referenzmärkten erhalten würden.
Der VBBO wird für die liquidesten Wertpapiere in Europa, darunter alle wichtigen Index-Werte, berechnet. Eine Übersicht der Einbeziehungskriterien sowie eine Liste aller gehandelten Instrumente finden Sie auf der Seite "Gehandelte Instrumente".
Bezugsquellen
Der Equiduct VBBO ist für zwei Preis-Punkte von Marktdatenanbietern wie Bloomberg (Wertpapier Kürzel mit Suffix „BQ") oder Thomson Reuters (Wertpapier Kürzel mit Suffix „.EDv") und ISVs wie GL Trade und Fidessa erhältlich oder direkt von Equiduct Systems über einen Marktdatenserver Fix 4.4.
Desweiteren ist der VBBO auf unserem Liquidity Viewer einsehbar. Gern führen wir Ihnen den VBBO mit Hilfe des Liquidity Viewers vor.
Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team unter sales@equiduct.com.
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